CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA DE DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS. UN ANÁLISIS PARA LOS PAÍSES DE LA ALADI

Códigos JEL: C01, C13, C52, F43

Autores/as

  • Daniela Elizabeth Alejandro Villarroel Universidad Internacional de Andalucía

DOI:

https://doi.org/10.53591/fce.v2i2.1591

Palabras clave:

Convergencia Estocástica, Dependencia Transversal, Rupturas Estructurales, Técnicas de Cointegración, ALADI

Resumen

El objetivo de este artículo de investigación es analizar la convergencia estocástica entre las economías que pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) fundamentándose en el marco de datos de panel mediante técnicas de cointegración con las propiedades del ingreso real per-cápita considerando dependencia transversal de los individuos, la cual es capturada por factores comunes inobservables, también se presentan estimaciones con raíces unitarias y múltiples rupturas estructurales para evitar sesgos y que los resultados obtengan buenas inferencias estadísticas. La metodología de investigación es cuantitativa con alcance correlacional. De manera general, se rechaza la hipótesis de convergencia estocástica en la mayoría de los modelos econométricos propuestos. Se deduce que el tratado ALADI, en términos de renta per-cápita con relación a la media regional no ha llevado a la convergencia de las economías dado el bloque de integración.

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Publicado

30-11-2020

Cómo citar

Alejandro Villarroel, D. E. (2020). CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA DE DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS. UN ANÁLISIS PARA LOS PAÍSES DE LA ALADI: Códigos JEL: C01, C13, C52, F43. Revista De La Facultad De Ciencias Económicas, 2(2), 84–117. https://doi.org/10.53591/fce.v2i2.1591