CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA DE DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS. UN ANÁLISIS PARA LOS PAÍSES DE LA ALADI

Códigos JEL: C01, C13, C52, F43

Autores/as

  • Daniela Elizabeth Alejandro Villarroel Universidad Internacional de Andalucía.

DOI:

https://doi.org/10.53591/fce.v2i2.1591

Palabras clave:

Convergencia Estocástica, Dependencia Transversal, Rupturas Estructurales, Técnicas de Cointegración, ALADI

Resumen

El objetivo de este artículo de investigación es analizar la convergencia estocástica entre las
economías que pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
fundamentándose en el marco de datos de panel mediante técnicas de cointegración con
las propiedades del ingreso real per-cápita considerando dependencia transversal de los
individuos, la cual es capturada por factores comunes inobservables, también se presentan
estimaciones con raíces unitarias y múltiples rupturas estructurales para evitar sesgos y que
los resultados obtengan buenas inferencias estadísticas. La metodología de investigación es
cuantitativa con alcance correlacional. De manera general, se rechaza la hipótesis de
convergencia estocástica en la mayoría de los modelos econométricos propuestos. Se
deduce que el tratado ALADI, en términos de renta per-cápita con relación a la media
regional no ha llevado a la convergencia de las economías dado el bloque de integración.

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Publicado

30-11-2020 — Actualizado el 15-06-2022

Versiones

Cómo citar

Alejandro Villarroel , D. E. (2022). CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA DE DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS. UN ANÁLISIS PARA LOS PAÍSES DE LA ALADI: Códigos JEL: C01, C13, C52, F43. Revista De La Facultad De Ciencias Económicas, 2(2), 84–117. https://doi.org/10.53591/fce.v2i2.1591 (Original work published 30 de noviembre de 2020)

Número

Sección

Artículos de investigación