CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA DE DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS. UN ANÁLISIS PARA LOS PAÍSES DE LA ALADI
Códigos JEL: C01, C13, C52, F43
DOI:
https://doi.org/10.53591/fce.v2i2.1591Palabras clave:
Convergencia Estocástica, Dependencia Transversal, Rupturas Estructurales, Técnicas de Cointegración, ALADIResumen
El objetivo de este artículo de investigación es analizar la convergencia estocástica entre las
economías que pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
fundamentándose en el marco de datos de panel mediante técnicas de cointegración con
las propiedades del ingreso real per-cápita considerando dependencia transversal de los
individuos, la cual es capturada por factores comunes inobservables, también se presentan
estimaciones con raíces unitarias y múltiples rupturas estructurales para evitar sesgos y que
los resultados obtengan buenas inferencias estadísticas. La metodología de investigación es
cuantitativa con alcance correlacional. De manera general, se rechaza la hipótesis de
convergencia estocástica en la mayoría de los modelos econométricos propuestos. Se
deduce que el tratado ALADI, en términos de renta per-cápita con relación a la media
regional no ha llevado a la convergencia de las economías dado el bloque de integración.
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Derechos de autor 2020 Daniela Elizabeth Alejandro Villarroel
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